Elliott Wave: Förskjutning till handelsredskap I det föregående avsnittet i denna serie tittar vi på hur ett företag isolerade delar av Elliott Wave-mönster och hjälpte näringsidkaren att identifiera dem i både dagens och realtidssituationer. I det här avsnittet pratar vi med en erfaren handelssystemdesigner som har forskat utmaningen att genomföra Elliott Wave-teori via dator sedan mitten av 1990-talet. Designern Murray Ruggiero är ingen främling för handelssystemanvändare. Han är författare till ett antal böcker om ämnet - inklusive Cybernetic Trading Strategies: Utveckla en lönsam handelsstrategi med toppmoderna teknologier (1997) och handlarehemligheter. Psykologisk förstärkare Teknisk analys: Verkliga människor blir framgångsrika näringsidkare (1999). ), Inside Advantage-nyhetsbrevet, samt mer än 70 artiklar i olika handelspublikationer. Hans arbete är refererat i böcker av sådana framstående författare som Larry Williams, John Murphy och Perry Kaufman. I sin bok Trading Systems And Methods (1998) presenterar handelssystemspecialisten Perry Kaufman fyra av Ruggieros förslag till handel Elliott av maskin: 1) Ange våg 3 i riktning mot trenden. 2) Håll dig borta från marknaden under våg 4. 3) Ange våg 5. 4) Ta motståndare ABC på toppen av våg 5. Kaufman säger också: När en våg visas i två tidsramar som både dagliga och veckovisa diagram, sannolikheten för framgången med denna formation ökar. Utan någon form av bekräftelse ökar risken att vara på fel sida av handeln. Noggrannhet är inte nyckeln Problemet med handel Elliott-koncept med dator, anser Ruggiero att designern måste minska den mycket subjektiva aspekten av teorin i kvantifierbara specifika komponenter. Målet är att hitta de områden i teorin som fungerar bäst och sedan berätta för datorn hur man hittar dem för dig. Till Ruggiero är nyckeln inte att försöka lära ut maskinen för att räkna Elliott Waves noggrant, för att, precis som Robert Prechter, anser Ruggiero fortfarande att det krävs en grad av mänskligt ingripande för att tillämpa de mycket komplexa aspekterna av Elliott Wave-tolkning. Detta behov av mänsklig inblandning beror på att Elliott Wave traditionellt har använts vid längre prognoser. Men näringsidkare är mer intresserade av mycket kortare tidsramar, och det är vettigt att ett system som ska handla intradag har ett annat fokus än ett system som söker efter ett mål som är veckor, månader eller år borta. Det finns en skillnad mellan dagens räkning och det sanna räknet, säger Ruggiero. Nyckeln till handel Elliott ligger i att inte hängas på rätt vågräkning, utan snarare i att bestämma räkningen som har minst straff för att vara fel. Att hitta rätt räkning kräver tid. Det finns nio olika vågmönster eller grader av trend i Elliott Wave, allt från den stora supercykel som varar hundratals år till sub-minuet-graden som täcker några timmar. Elliott-utövare kan spendera dagar som argumenterar över korrekt vågantal, men i många fall kommer numret inte att bekräftas förrän efter det faktum. Emellertid är näringsidkaren inte intresserad av huruvida det valda indexet eller framtiden är den första eller tredje vågen utan snarare vad hans eller hennes risk för att vara fel är mot den potentiella belöningen. En näringsidkare söker verkligen ett inträdespris som ligger nära stödet. som, om den är trasig, kommer att upphäva mönstret och resultera i en liten förlust men, om det är korrekt, kommer att returnera tre till fem gånger det riskerade beloppet. Om till exempel i den kompletta Elliott Wave nedan misstog näringsidkaren botten av våg 2 för att vara botten av våg 4 och gick in i en lång handel, skulle han eller hon fånga våg 3 i stället för våg 5 och göra fortfarande en bra vinst eftersom både vågorna 3 och 5 är generellt kraftfulla rörelser. I vissa fall är en våg 3 den längsta vågen i mönstret. Nu kan vi säga att samma näringsidkare misstog våg B för våg 1 och sedan gick in i en lång handel vid nästa paus eftersom han eller hon tyckte att det var en ny våg 3 skulle denna paus faktiskt vara en fortsättning på våg C, vilket gör handeln smärtsam erfarenhet, speciellt om våg C var ofullständig. I Figur 1 nedan ser vi ett exempel på ett vågmönster som identifierades av datorn som en ABC-våg men var faktiskt en del av en mycket större korrektionsvåg. Det fungerade bra för den näringsidkare som i stället för att tjäna det förväntade resultatet av två till tre gånger risken (5,5 poäng) gjorde mer än sex gånger så mycket. Poängen är att det inte spelar någon roll om näringsidkaren får vågräkningen fel. Så länge han eller hon bestämmer trendens huvudriktning, skiljer sig korrekt mellan de primära och korrigerande vågorna och använder snabba stopp och realistiska vinstmål, kan handlarna fortfarande vara mycket lönsamma. Figur 1 Fem minuters diagram över Dow Industrial Average visar en lönsam handel och Elliott Wave Oscillator i nedre fönstret. Elliott Wave Oscillator Vad kan en Elliott Wave Computer Trader använda för att få större inblick i var han eller hon är i en våg Skapa en Elliott Wave oscillator (EWO), enligt Perry Kaufman. EWO är helt enkelt skillnaden mellan ett femstegs och 35-årigt enkelt glidande medelvärde. som i figur 1 visas som röda och blåa glidande medellinjer. I Metastock. till exempel är formeln för EWO enkel. För att få displayen som visas i Figur 1, plot formeln nedan som ett histogram: EWO Mov (Close, 5) Mov (Stäng, 35). Notera de magenta linjerna i huvudkartan och de i det nedre EWO-fönstret som ligger i motsatt riktning. Detta visar tydligt divergens mellan pris och Elliott Wave-oscillatorn - ett tecken på att en riktningsändring är nära förestående. Kaufman säger att en ny uppåtgående trend identifieras när EWO är högre än den tidigare EWO-höga. Till exempel, i en uptrend, skulle en våg-3 EWO-hög vara större än en våg-1 hög. Som vi ser i Figur 1 kan EWO, som vilken oscillator som helst, användas som varning för divergens och förändring i riktning. Efter att ha tittat på EWO ett tag börjar du se mönstret. I en uptrend kommer EWO att sätta in en serie högre höjder, varefter den kommer att falla under noll, vilket kommer att vara ABC-korrigeringsmönstret. En ny serie börjar snart. Handlar som bekräftas av en oscillator är lägre risk än dem utan bekräftelse. När oscillatorn börjar sätta i en serie lägre höjder medan priset sätter i högre höjder, gör dig redo för en trendbyte. I sammandrag I stället för att försöka träna datorn för att utföra den komplexa och subjektiva uppgiften att noggrant identifiera alla aspekter av Elliott Wave är det mycket mer möjligt att isolera mönster som ligger nära varandra och platser där straffet för att vara fel minimeras . Det innebär att du identifierar den primära trenden, tar affärer i denna riktning och ställer stilla stopp om du har gjort ett fel i din analys. Det spelar ingen roll så mycket om du felaktigt identifierar en del av vågan för en annan så länge som de är likartade delar i vågcykeln. Elliott Wave-oscillatorn kan användas för att bekräfta rätt ingångs - och utgångspunkter, för att kunna välja högre höjder och högre nedgångar i en uppåtgående eller lägre höjder och lägre nedgångar i en downtrend. Skillnaden mellan oscillatorn och priset är också ett mycket användbart verktyg för handelsbekräftelse. Vidare ökar sannolikheten för ett lönsamt resultat när det är möjligt att bekräftelse i olika tidsperioder - till exempel ett fem - och 15-minuters diagram för kortfristiga handlare, eller ett dagligt och veckovis diagram för långsiktiga handlare. Med en grundläggande förståelse av teorin och lite övning kommer det inte att vara länge innan du använder det du har lärt dig för att förbättra din affärshandel. Elliott Wave: Lösning av sannolikhetsproblemet
Comments
Post a Comment